مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوشته جان هال (فارسی)

مهندسی مالی یا مالیه محاسباتی یک حوزه میان رشته ای است که بر بینش محاسباتی، مالیه ریاضیاتی، روش های عددی و شبیه سازی کامپیوتری تکیه می کند و براساس آن تصیماتی جهت معامله، پوشش سرمایه و سرمایه گذاری می گیرد و همینطور مدیریت ریسک این تصمیمات را تسهیل می کند.هدف فعالان مالیه محاسباتی، تعیین دقیق ریسک مالی یک ابزار مالی خاص، با استفاده از متدها و روش های گوناگون است. این رشته یکی از گرایش های مهندسی صنایع در کارشناسی ارشد می باشد.
از کتاب های مطرح این رشته میتوان به مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوشته جان هال اشاره کرد در این کتاب سعی شده است چگونگی کارکرد ابزارهای مشتقه، بازارهای آتی و اوراق اختیار معامله، نحوه استفاده از آن‌ها و نیز ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها بررسی شود. در فصل نخست کتاب، بازارها و تاریخچه هر یک از بازارهای قراردادهای آتی و اختیار معاملات بازگو شده سپس نحوه استفاده پوشش‌دهندگان ریسک، سفته‌بازان و آربیتراژگران از این بازارها تشریح شده است. برخی دیگر از مباحث این کتاب عبارتند از: ساز و کار بازار و تعیین قیمت‌های قراردادهای آتی و پیمان‌های آتی، راهبردهای پوشش ریسک در بورس با استفاده از قراردادهای آتی، بازارهای نرخ بهره، ساز و کار بازارهای اختیار معامله، راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله، پارامترهای ریسک اختیار معامله و …
ابزارهای مشتقه که تا به امروز فقط در کلاس‌های مالی ایران تدریس می‌شود، امروزه به واقعیت مورد عمل در بورس‌های اوراق بهادار و کالایی کشور تبدیل شده است. از اینرو، این کتاب نه تنها مورد نیاز دانشگاه‌های کشور، بلکه مورد استفاده کارگزاران، مدیران سرمایه‌گذاری و بسیاری از دست‌اندرکاران بازار سرمایه خواهد بود. استفاده از ابزارهای مشتقه در ایران از سر تفنن یا تصنع نیست. بازار سرمایه کشور به درجه‌ای از بالندگی رسیده است که انتشار مقالات و کتاب‌های مالی پیشرفته‌ای را طلب می‌کند. اینجا هر دارایی مالی به نیازی پاسخ می‌دهد؛ مشکلی را حل می‌کند؛ تنوعی را ارائه می‌دهد، یعنی حق انتخاب می‌دهد؛ ریسکی را کاهش می‌دهد؛ منابعی را تجهیز می‌کند؛ … بنابراین طراحی هر یک از ابزارهای مشتقه برای بازار سرمایه کشور می‌باید به نیاز روشنی در اقتصاد ایران پاسخ دهد.

بررسی و پیاده‏سازی مدیریت ریسک از استاندارد ISMS

در این پروژه به بررسی چگونگی پیاده‏سازی فرآیند مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO/IEC 27005:2008 می‏پردازیم. این استاندارد بین المللی خط‏مشی‏ها و دستورالعمل‏هایی را برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات[1] در یک سازمان با پشتیبانی از نیازمندی‏های ISMS مطابق با استاندارد ISO/IEC 27001 فراهم می‏کند.در انجام فرآیند مدیریت ریسک اولین مرحله تهیه لیستی از دارایی های مهم سازمان به همراه میزان اهمیت آنها می‏باشد، پس از آن تعیین سطح معیارهای محرمانگی، دسترس پذیری، یکپارچگی برای هر دارایی بنا بر نوع دارایی و شرایط سازمان صورت می‏گیرد، آسیب‏پذیری‏ها و تهدیدات مرتبط با هر دارایی شناسایی شده و ارزش‏گذاری می‏شوند، وپس از ارزیابی احتمال وقوع هر تهدید، سرانجام ریسک هر دارایی به دست می‏آید.

مرحله بعدی در انجام فرآیند مدیریت ریسک " کاهش ریسک [2]" می‏باشد در این مرحله براساس نوع دارایی و شرایط حاکم بر سازمان، کنترل‏هایی به منظور کاهش ریسک پیاده‏ سازی می‏شوند.

انجام کلیه مراحل فرآیند مدیریت ریسک و تحلیل و ارزیابی مخاطرات، توسط نرم افزار تحلیل و ارزیابی ریسک Callio Secura انجام می‏گیرد.

طبق نتایج به دست آمده از این پروژه اگر در مرحله بدست آوردن ریسک برای هر دارایی، آسیب‏ها‏یی که دارایی را مورد تهدید قرار می‏دهند دقیق و کارشناسانه شناسایی شوند و تعیین سطوح برای معیارهای امنیتی محرمانگی، دسترس‏پذیری و یکپارچگی و همچنین تخصیص مقادیر برای آسیب‏پذیری‏ها و تهدیدات دقیق انجام ‏گیرد در نتیجه ریسک هر دارایی با دقت بیشتری به دست می‏آید.

از طرف دیگر در مرحله کاهش ریسک، اگر کنترل‏هایی که در اثر اعمال آن‏ها تهدیدات بیشتری کاهش می‏یابند در اولویت پیاده‏سازی قرار بگیرند، کاهش ریسک برای هر دارایی، چشم‏گیرتر خواهد بود و فرایند مدیریت ریسک با کیفیت بالاتری انجام می‏گیرد.

مقدمه: 1

فصل اول:آشنایی با ISMS. 2

1-1 ISMS چیست؟ 3

1-2 تعاریف و اختصارات.. 3

1-3 امنیت اطلاعات.. 5

1-4 مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 5

1-5 اهداف امنیتی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 6

1-5-1 تدوین خط‏مشی امنیت سازمان. 6

1-5-2 سازمان امنیت اطلاعات.. 7

1-5-3 مدیریت دارایی. 7

1-5-4 امنیت پرسنل. 7

1-5-5 امنیت فیزیکی و محیطی. 7

1-5-6 مدیریت عملیات و ارتباطات.. 7

1-5-7 کنترل دسترسی. 7

1-5-8 توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی. 7

1-5-9 مدیریت حوادث امنیت اطلاعات.. 8

1-5-10 مدیریت تداوم کسب و کار سازمان. 8

1-5-11 انطباق. 8

1-6 معرفی فازهای طراحی، اجرا، بررسی، اقدام و بخش آموزش.. 18

1-6-1 فاز طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 18

1-6-2 فاز اجرا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 20

1-6- 3 بخش آموزش.. 20

1-6-4 فاز بررسی. 21

1-6-5 فاز اقدام. 21

1-7 مستندات و سوابق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 21

1-7-1 مستندات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 21

1-7-2 سوابق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 22

1-7-3 فعالیت‏ها و فرایند‏های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 23

فصل دوم: معرفی ابزار و محیط.. 27

فصل سوم: معرفی پروژه 30

3-1 معرفی استاندارد بین المللی ISO/IEC 27005:2008: 31

3-2 مدیریت ریسک توسط نرم افزار Callio: 31

3- 3 فرمول محاسبه ریسک: 39

3-4 کاهش ریسک Risk Mitigation : 40

3-5 مراحل انجام "کاهش ریسک" توسط نرم افزار Callio: 41

فصل چهارم: بررسی یک نمونه کاربردی.. 50

فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارهایی برای آینده 66

فهرست اشکال و جداول:

شکل1-1 : اهداف کنترلی ISMS 8

جدول 1-1: شرح وظایف و مسئولیت‏های تیم‏ها 10

شکل1-2: مراحل فاز اجرای ISMS  20

شکل1-3: فرایندهای موجود در فازهای مختلف 24

جدول 1-2:روش‏های اجرایی و آیین‏نامه‏ها 25

شکل (2-1): صفحه نخست نرم افزار Callio. 28

شکل (2-2): انتخاب سیستم مدیریت امنیت 29

شکل (3-1): محیط اصلی نرم افزار 32

شکل (3-2): بخش‏های اصلی Risk Management 33

شکل (3-3):ورود دارایی و انتخاب طبقه‏بندی. 34

شکل(3-4):کلیک روی Add برای ورود دارایی. 34

شکل (3-5): وارد کردن مشخصات دارایی. 35

شکل (3-6): تعریف معیار برای هر دارایی. 35

شکل (3-7): تعییین سطح پارامترهای امنیتی. 36

شکل(3-8):شناسایی آسیب‏پذیری‏های هردارایی. 37

شکل (3-9): شناسایی تهدیدات هر دارایی. 37

شکل (3-10): ارزیابی احتمال وقوع تهدید 38

شکل(3-11):ریسک محاسبه شده برای هر دارایی. 38

شکل(3-12):مقدارکل ریسک برای هر Category. 39

شکل(3-13):کاهش ریسک با Risk Mitigation. 41

‏ شکل(3-14):اتخاذیک تصمیم جدیدحاوی کنترل. 42

شکل (3-15): ایجاد یک تصمیم جدید با Add. 42

شکل(3-16):انتخاب نام و توصیف برای تصمیم 43

شکل(3-17): برای نمایش لیست استانداردها 44

شکل (3-18): انتخاب استاندارد مورد نظر 44

شکل(3-19):انتخاب کنترل برای پیاده‏سازی. 45

شکل(3-20):انعکاس تاثیر کنترل انتخاب شده 46

شکل (3-21): کاهش مقادیر برای آسیب‏پذیری‏ 47

شکل(3-22): کاهش مقادیر برای تهدیدات.. 48

شکل(3-23):کاهش ریسک براثر اعمال کنترل‏ها 49

شکل(3-24): ریسک قبل و بعد از اعمال کنترل. 49

شکل (4-1): لیست دارایی‏های مورد بررسی   51

جدول(4-1):پارامترهای امنیتی هر دارایی. 51

جدول(4-2):مرتبط بانرم‏افزارجامع مشترکین 52

جدول(4-3):مرتبط با Visual Studio 2005. 55

جدول(4-4):مرتبط با Data Recovery 57

جدول (4-5): مربوط به نرم افزار Edit Plus 59

جدول (4-6): مربوط به Sql Server     60

جدول (4-7): مربوط به کلیه فرم‏ها 64

جدول(4-8):ریسک محاسبه شده برای هر دارایی. 65

مدیریت ریسک

دانلود مقاله مدیریت ریسک ؛ مطلب علمی آموزشی پژوهشی مناسب برای مقاله رشته مهندسی صنایع و مدیریت است که در 15 صفحه برای دانلود مهیا گردیده است . این مجموعه بصورت انحصاری تهیه شده و در این سایت قرار گرفته و نمونه آن در هیچ سایت اینترنتی دیگری موجود نیست.

 

مقدمه

دنیای امروز با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و تغییر است. هر لحظه ممکن است که اتفاقاتی در زمینه کاری هر سازمانی رخ بدهد و مشکلاتی را بوجود اورد. پس همیشه باید این حوادث و اثرات ان را از قبل پیش بینی کرد. برای مدیریت ریسک هایی که با ان مواجه است اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع سازمان ها باید ریسک هایی را که می پذیرند ، مدیریت کنند. این یکی از شرط هایی است که سازمان باید ام را رعایت کند تا بتواند در کنار دیگر رقبا وجود داشته باشد.

در واقع شرایط کنونی اقتصاد در دنیا به نحوی شده است که عدم اطمینان از آینده بر امورات سازمان ها اثر گذاشته است . سازمان ها این نکته را باید مدنظر قرار بدهند که تغییرات همیشه وجود دارد و این مدیریت هست که باید با پیش بینی بتواند این تغییرات را کنترل کند. پیتر دراکر در دهه 1970 جمله زیبایی را در خصوص فعالیت اقتصادی عنوان کرد. وی اذعان کرد که فعالیت اقتصادی یعنی بکار گیری منابع کنونی برای بدست آوردن یک آینده نامطمئن. این جمله به خوبی نشان می دهد که بزرگان علم مدیریت هم ، از تغییراتی که آینده هر سازمانی را خدشه‌دار می کند آگاهند.

شناسایی و طبقه بندی ریسک های پروژه های گودبرداری عمیق شهری

• مقاله با عنوان: شناسایی و طبقه بندی ریسک های پروژه های گودبرداری عمیق شهری  

• نویسندگان: یوسف گل احمر ، غلامرضا هروی  

• محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95  

• فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.

چکیــــده:

پروژه های گودبرداری عمیق شهری کشور به جهت تأمین پارکینگ انبوه، فضای تأسیسات و سایر کاربری هایی که قابلیت بهره برداری در طبقات زیر زمینی را دارند، با تقاضای قابل توجه رو به رو است. با این وجود، این پروژه ها در دستیابی به اهداف پیش بینی شده از جمله هزینه، زمان و کیفیت، با چالش های جدی رو به رو هستند که ریشه در ریسک های متعدد آنها دارد. پروژه ها به طور کلی یکتا هستند و ذاتاً با عدم قطعیت های فراوان رو به رو می شوند. از طرف دیگر، شرایط و مشخصات خاک و عوارض موجود در آن نیز با عدم قطعیت های فراوانی رو به رو است، بنابراین، پروژه های مرتبط با کار در زیر سطح زمین نوعاً با ریسک بالا محسوب می شوند. البته ریسک های مورد اشاره منحصر به ریسک های ژئوتکنیکی و فنی نبوده، و در بر گیرنده ریسک های متنوعی از جمله ریسک های قانونی، مالی، قراردادی، ایمنی و زیست محیطی می باشند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم ریسک و مدیریت آن، سطوح ریسک در پروژه های گودبرداری عمیق شهری معرفی می گردد. پس از آن نیز ضمن بیان روش های شناسایی ریسک، اهم ریسک های شناسایی شده در این پروژه ها ذیل ساختار شکست ریسک، طبقه بندی شده اند. در انتها نیز ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده، زمینه های پژوهش های آتی در این راستا بیان شده است.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

تأثیر بازارهای آتی و اختیار معامله در مدیریت ریسک:مطالعه موردی پنبه کاران شهرستان داراب

تأثیر بازارهای آتی و اختیار معامله در مدیریت ریسک:مطالعه موردی پنبه کاران شهرستان داراب

دانلود تحقیق تأثیر بازارهای آتی و اختیار معامله در مدیریت ریسک:مطالعه موردی پنبه کاران شهرستان داراب

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بازارهای آتی و اختیار معامله بر کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان پنبه کار دا راب بود. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. در این مطالعه به منظور محاسبه حق معامله خرید یا فروش در بازار اختیار معامله و آتی از فرمو ل ارائه شده توسط بلک – شول استفاده شد . همچنین جهت بررسی امکان ایجاد بازارهای فوق در منطقه معیار اندازه قرارداد مورد استفاده قرار گرفت . در ادامه به منظور مقایسه دو بازارآتی و اختیار معامله، از ابزارهایی همچون نسبت تأمین، واریانس و ضریب تغییر درآمد استفاده گ ردید. نتایج حاصل از این مطالعه نمایانگر پتانسیل لازم محصول پنبه برای ورود به بازارهای آتی و اختیار معامله بود . در این رابطه حدود 20 درصد از نوسانات درآمدی پنبه کاران با ورود به بازارهای فوق پوشش داده میشود. همچنین، حق معامله خرید و فروش در بازار اختیار مع امله، به ترتیب 5504/8 و 35/33 ریال تعیین شد. مقایسه چگونگی تأثیر بازارهای آتی واختیار معامله در مدیریت ریسک نشان داد که در حالت عدم وجود هرگونه طرح مدیریتی ضریب تغییر درآمد 41/2 درصد می باشد. این در حالی است که با ایجاد بازار اختیار معامله، ضریب تغییر به 37/63 درصد کاهش می یابد که به دنبال آن 10/7 درصد کاهش در ریسک نوسانات درآمدی حاصل می گردد. بازار اختیار معامله از حیث میزان کاهش ریسک رتبه اول را به خود اختصاص داده است . بازار آتی نیز با ضریب تغییر 38/80 درصد و 7/92 درصد کاهش ریسک در جایگاه بعدی قرار دارد . در نهایت دو طرح فوق قادرند 18/62 درصد از نوسانات درآمدی تولید کنندگان پنبه در شهرستان داراب را پوشش دهند.

واژه های کلیدی: مدیریت ریسک، بازار اختیار معامله، بازار آتی، نسبت های تأمین، پنبه کاران.

18 صفحه